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破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

  Skew.com:“现货市场修正遵循杰出的比特币期货头寸数量”

  最近,BTC现货市场和比特币衍生品交易所出现了明显的价格走势,一些投机者认为这两种类型的市场联系紧密。在2020年1月的第一周,比特币期货触及三个月高位,每日总比特币衍生品交易量已达数十亿美元。本月,BTC在2月23日星期日的现货价格约为每枚硬币9.940美元。转储前两天,从$ 9.940到$ 9.600周一,芝商所的比特币期货每日交易量大幅下降至1.18亿美元。周一是芝加哥商品交易所(CME)2020年以来的最低跌幅,但全球市场交投中未平仓合约大量涌入。接下来的星期三,芝商所在推特上称未平仓合约创下历史新高。

  全球市场交易所在推特上写道:“ CME比特币期货(BTC)未平仓合约在2月19日达到了创纪录的超过6.6K合约。“截至2月24日,今年新增了近300个交易帐户。”

破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

  2月26日,在BTC的价格从9.600美元跌至8.580美元之后,Bitmex交易平台清算了价值超过1.5亿美元的BTC。来自网站skew.com的数据分析提供商Skew在推特上发布了有关周三发生的大量清算的推文。“今天,Bitmex的清算额超过1.5亿美元,这是2020年的最高水平,” Skew 透露

破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

  Twitter帐户@ cinemaniac20 回应了Skew的推文 “有些事情正在做饭。” 在过去的两周中,Skew还记录了许多衍生品市场事件。例如,在周三,Skew 详细介绍了Okex创下了创纪录数量的BTC期权“首次突破1500万美元的名义大关”。研究人员在2月28日今天发布了BTC现货市场暂时定盘的推文

  随着市场的调整,未偿还的比特币期货头寸的[数量]也随之变化。

破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

  比特币期货市场是否为现货价格的未来变化提供预测能力?

  尽管BTC现货市场价格大幅下跌,但衍生品提供商的交易量却有所增加。Bakkt的实物交割的比特币期货交易量和未平仓合约均不错,但仍未超过平台在12月18日看到的6.601笔交易合约。2月26日,星期三,Bakkt的交易量约为该数字的一半,交易量为3.328(2.932万美元)。合同。周三在Bakkt的未平仓头寸约为1120万美元。周四的Bakkt比特币月度期货仅看到2.163笔交易 1.934 万美元),未平仓合约约为1.188万美元。

破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

  截至发稿时,BTC在过去的24小时内下跌了2.95%,而代币仍然比2017年12月17日的历史高位$ 19.600下跌了56.7%.2017年的投机者相信CBOE和CME Group比特币期货产品的推出帮助推动资产达到近2万美元。尽管今天的价格在每个BTC左右徘徊在8.500-8.600美元之间,但BTC在过去90天内仍上涨了14%,全年兑美元汇率上涨了126%。即使Cboe去年停止提供比特币期货产品,比特币衍生品提供商的数量也比2017年要多得多。

破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

  研究人员Seungho Lee,Nabil El Meslmani和Lorne Switzer 最近发表的论文讨论了比特币现货和期货市场中定价效率和套利的概念。该研究指出,比特币期货可以“为现货价格和风险溢价的未来变化提供一定的预测能力。” 研究人员使用现货市场价值以及2018年1月至2019年3月交易的CBOE和CME期货合约研究了BTC的定价效率。

破纪录的兴趣–观察比特币期货对BTC现货价格的预测能力

  该研究的摘要摘要指出:“比特币的基础是未来现货价格变化的有偏见的预测因素。” “协整检验还表明,期货价格是现货价格的有偏预测性。现货和期货市场之间无套利的偏差持续存在,并且随着比特币盗窃(黑客,欺诈)以及其他加密货币发行而大大扩大。”

  许多加密货币交易员认为,期货市场可以为现货价格的未来变化提供一定的预测能力。这个概念的一个例子是在2月的第二个星期,每个BTC的价格从超过$ 10.200下降到$ 9.800的范围。下跌之前,芝加哥商品交易所(CME)比特币期货图表上出现了尚未填补的价格缺口。交易者注意到,在2019年和2020年期间,出现了许多“填补缺口”或“缩小缺口”的情况。这些事件和最新研究表明,比特币衍生品市场与现货交易之间存在着明显的联系。

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