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量化交易是什么?

近年来,中国投资界的数量交易也在激增。 事实上,量化交易并不像大家想象的那么神秘。 许多交易者或多或少都在无意识地使用定量交易方法。 我不知道或者不明白这个谜。 让我们仔细看看神秘的量化交易,并仔细研究它的物理特征。

一分钟让你秒懂什么是量化交易

一、量化交易的概念

量化交易主要使用数学公式来构建模型,并在经过大量数据判断未来价格趋势后,选择一台机器来选择数字货币。 它的选币非常广泛,涵盖数百甚至数千种数字货币,可以消除人为因素,如强迫上涨和下跌,并且纪律严明。

  “量化交易”有两个含义:第一,狭义上讲,它是指定量交易的内容,将交易条件转化为程序,自动排序; 第二,从广义上讲,是指系统交易方法,即整合交易系统。 它基于一系列交易条件,智能决策系统,结合丰富的经验和交易条件,并在交易过程中管理风险控制。

定量交易应包括至少五个要素:

1、买卖信号系统。

2、牛市或熊市方向。

3、岗位管理和资金管理。

4、风险控制,利用信号源确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线确定和管理。

5、投资组合,不同投资类型,不同交易系统(不同功能和参数,快速和慢速)和不同时期组合,现在分散组合,使交易账户波动更加稳定。

  量化交易中最重要的是形成一套决策机制。 简而言之,交易系统起着“构成”的作用,而不是每一个特定的法令,其余的细节由具有经验和感情的交易者处理。

二、数量交易特征

定量交易是一个相对较新的概念,其最显着的特征是模型的使用。 定量交易的主要特征如下。

1、广泛的投资前景。 使用计算机高效准确地处理海星信息,并在所有市场中寻找更广泛的投资机会。

2、纪律。 严格的纪律是量化交易的一个重要特征,与主动投资明显不同。 定量交易模型所做的投资决策是严格执行的,而不是随着交易者情绪的变化而被修改。 学科有许多优点,可以克服人性的弱点,如恐惧,贪婪,运气和克服认知偏差。

3、系统性。 定量交易的系统特征主要包括多层次定量模型,多角度观测和海量数据观测。 多层次模型主要包括行业选择模型,大规模资产配置模型和选择股票模型。 多角度观测主要包括宏观周期,估值,增长,利润质量,市场结构,分析师盈利预测和市场情绪分析。

4、及时性。 及时,快速地跟踪市场变化,不断发现新的统计模型,为寻找新的交易机会提供巨大的回报。

  一般而言,定量交易的主要特征是买卖不再由人类主观判断决定,而是由定量模型决定。 定量交易是一种科学方法,具有严格的分析和计算,并由数据和模型决定。 即使是简单的低价收益投资方法,只要可以严格执行,也可以产生巨额利润。

三、量化交易的优势

定量交易的优势非常明显,具有以下优势:

1、投资业绩稳定。 由于定量交易绩效依赖于许多高概率事件产生的利润积累,因此可以满足人们的要求,就像高考一样。 只要达到入学分数,就可以接受。 在几个步骤之后,检查层。 从而大大提高了成功率。 虽然它不能保证你可以赚一次钱,但你可以肯定你可以赚很长时间。 换句话说,它以概率获胜。

2、克服人性的弱点,实现理性投资。 帮助你在容易出现非理性的情况下保持理性; 因此,当市场反应过度和非理性时,您可以及时抓住机会。

3、成功可以复制和轻松复制,这是它的最大优点。 定量模型的目标通常是某一类市场。 只要模型需要进入程序,就可以重复使用该过程。 这就像一只猎杀动物的猎豹。 首先必须选择一个目标。 这个标准当然是老,弱,病和慢动作。 然后,时机的选择必须是自我准备,隐藏,自信和高昂的。 对手瘫痪,放松,沉浸在饮食中。 只有这样才能有很高的成功率,而猎豹的生命几乎就是在复制同一个过程。

4、处理信息的能力很强。 个人交易进入证券市场,市场上的各种信息将不可避免地感到非常暗淡,量化交易具有更强的信息处理能力。 当我们在证券市场上时,我们觉得它就像大海。 在茫茫大海中,为了不断获得回报,我们需要一个指南。 本指南是我们的交易模型,就像证券市场风帆时的GPS一样。

四、定量交易系统

量化交易系统是技术分析的延伸。 如果没有调整,同一系统不能在全球所有交易工具上使用。 这就像一辆F1车,不同的赛车手,在不同的跑道上,做出不同的调整,结果也不尽相同。 这就像一场战争。 大量机构使用定量交易系统,对市场的影响与原子弹(如2008年世界金融危机)一样强大。 用于量化交易系统的少量资金对市场影响不大(当今市场上的许多软件用户)。 但是,当小型基金使用定量交易系统时,其他软件和许多交易方法和对手的应用必须能够攻击和生存。

量化交易系统可以比作在一定安全距离内撞击目标的狙击步枪。 那些对狙击步枪有深刻理解的人都知道狙击步枪大多是半自动或手动单枪(自动方法的准确性不高)。 与此同时,没有多少子弹(一个地方的射击)。 隐藏自己,摧毁敌人。 这就像定量交易系统一样,它跟踪目标市场并提高交易质量,同时扩大盈利能力。

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